The-Distribution-Characteristics-of-Returns-in-China-s-Stock-Market
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资源简介
以上证指数为研究对象，采用不同时间尺度的收益率数据，探讨中国股市收益率的分布特征。通过描述性统计分析、概率分布计算及正态分布拟合，发现上证指数收益率分布具有尖峰肥尾的特征，且随着时间尺度的增加，分布越来越扩散。同时，利用K-S检验发现，收益率分布与正态分布存在显著偏离。进一步研究尾部特征，发现除240分钟和日度尺度外，其他时间尺度的收益率尾部分布呈现幂律关系，其中仅1分钟尺度的正尾和负尾满足负三次方定律。
- 资源类型
- 软件
- 第三方域名
- github.com
- 索引时间
- 2026-08-03 23:53
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